【質問】
バックテスト時のスプレッドについての質問です。
おすすめされたEAは主に日本時間の5時台、6時台にエントリーする仕様になっているかと思います。
特に6時以降はスプレッドの開きが激しく、ゲムフォレックスホームページに記載されているスプレッドをかなり上回る状態となっています。
私が今検証しているeur/cadは5時台に2.2pips、6時台に3.7～10pips位になっています。
バックテスト時ですが、検証の際に入力するスプレッド22(2.2pips)として許容できるスプレッドは3.7pipsまでならいけそうなので、パラメータのMaxスプレッド3.7と入力して検証をしているのですが
私の認識として、2.2pips～3.7pipsの間で価格がある時にシグナルが発生している時のみ取引をしているバックテスト結果になっていると言う認識で間違えていないでしょうか？
この私の考える前提が違うとフォワードテストでの結果が変わるような気がして心配になりまして・・・
お手数ですがよろしくお願いします。
【回答】参考サイト→FX自動売買ソフト無料EAトレジャー
バックテストの処理方法は、基本的にはお考えの通りになります。
ただ、MT4のバックテストでは「2.2pips～3.7pipsの間で」という算出方法はできません。
例えば、EAパラメータのマックススプレッドが3.7pipsだった場合、「テスターのスプレッド値が36以下ならばエントリーしますよ」というだけのもので、
もしテスターのスプレッド値が22だった場合は、「2.2pips固定で」計算した結果が算出されます。
もしテスターのスプレッド値が37以上だった場合は、エントリーしません。
ですので、スプレッドが常に大きいという前提で厳しくテストされたい場合は、テスターのスプレッド値を36以下にされると良いでしょう。
あるいは、EAパラメータのマックススプレッドを3.8pipsにして、テスターのスプレッド値を37でテストしましょう。
いっぽうフォワードテストは、実際に値動きやスプレッドが変動している中でエントリーしていきますので、もしEAパラメータのマックススプレッドを3.8pipsに設定された場合は、実際のスプレッドが3.7pips以下ならばエントリーします。
ですので、ある時はスプレッドが3.7pipsで約定する時もあれば、2.2pipsで約定する時もあります。
いっぽうバックテストでは、テスターのスプレッド値に入力した値で固定で計算されます。
さらに他にも、バックテストとフォワードテストの結果が一致しない要素があります。
例えばテクニカル指標で、移動平均線やRSIなどがありますが、実際の生のチャートでは、価格の上下動と同時に、移動平均線やRSIの値も上下動しています。
ですので、例えば生の動いているチャート（フォワードテスト）では一時的にRSIが70に到達していたのに、後で静止したチャートを見たら68で止まっていたと見えます。
そうなると、例えばあるロジックで「RSI70でエントリー」というようなEAがあった場合、バックテストとフォワードテストの結果が違ってくるわけです。
その他、口座の回線の違い、VPSの違いでも結果が違ってきます。
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